Backtesting options trading strategies

Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang trader dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa jadi benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan pada sangat penting. Durasi periode waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga menyebabkan trader menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan di luar sampel, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Pengecatan: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa setiap strategi yang bekerja dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka Waktu - Tanggal terakhir di mana proses pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lainnya yang lebih maju. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang pada tahun 1999-2000, mungkin strategi ini tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang besar untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan pengembalian Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Kembalinya tahunan sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem dijalankan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang baik untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan diinterpretasikan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Mengelola strategi inti risiko dan backtest: Long Call, Long Put , Letakkan Pendek Pelajari bagaimana memilih pemogokan pilihan dengan opsi pengujian ulang dan pilihan optimal Menganalisis opsi strategi pilihan dan memvalidasi ide perdagangan menggunakan data historis Strategi penyaringan berdasarkan volatilitas, bahasa Yunani, jarak ke titik impas, kinerja teknis dan banyak lagi Oscreener memungkinkan Anda untuk memilih opsi mundur. Strategi dengan metrik kinerja historis untuk analisis dan optimasi strategi. Pantau strategi Anda, atur risiko Anda, simpan layar dan setel notifikasi dari dasbor Oscreener Anda Perdagangan opsi dibuat sangat sederhana: a) Pilih parameter penyaringan dari menu kiri b) Tentukan stop loss () dari menu penguji belakang c) Uji strategi dan tweak Anda. Banyak parameter lainnya Optimalkan strategi Anda dengan memilih harga strike yang tepat: Memilih harga strike yang tepat saat opsi trading bisa menentukan peluang sukses vs gagal dalam jangka panjang. - Tuntutan opsi out-of-the-money yang sangat tinggi menyebabkan rasio laba vs rugi yang tinggi gt namun probabilitas LOW untuk perdagangan yang sukses - TINJAUAN opsi uang tunai di gt mengarah pada rasio laba vs rugi RENDAH gt namun probabilitas TINGGI dari perdagangan yang berhasil Oscreener Backtester menyediakan metrik probabilitas untuk membantu pedagang mengidentifikasi strategi optimal tanpa mempertaruhkan modal apapun. Untuk trader aktif Oscreener bekerja dengan kelompok yang telah ditentukan dan semua saham preferable (ETFs and Indices) Oscreener memiliki seperangkat fitur skrining yang kaya termasuk risiko maks, return target, jarak ke titik impas, orang Yunani, volatilitas tersirat dan bahkan analisis teknis saham terkait. Strategi opsi berikut saat ini tersedia untuk backtest: strategi opsi Backtest Bull Put Spread (tren Netral to Bullish) Strategi opsi call call Backtest Bear Call (tren Netral sampai Bearish) strategi pilihan Bull Call Spread option (tren Netral to Bullish) Backtest Bear Put Spread Strategi opsi (tren Netral to Bearish) Strategi opsi Backtest Long Put (tren bearish) Strategi opsi call backtest Long call (tren Bullish) Strategi opsi backtest Short Put (tren Netral to Bullish) Parameter penyaringan berikut didukung untuk strategi strategi backtesting: 1) Pilihan Strategi Parameter screening: a. Tentukan ekuitas individu atau buat portofolio ekuitas atau keseluruhan pilihan pasar dan strategi strategi backtest Anda. B. Strategi Opsi Return (in) juga dikenal sebagai return on risk. C. Anggaran per strategi atau risiko maks (dalam dolar AS) d. Periode kadaluwarsa e. Volatilitas Depan (Implied Volatility) f. Orang Yunani - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume perdagangan - Jumlah minimum kontrak yang diperdagangkan pada satu kaki pilihan strategi pilihan h. Jarak ke titik impas pada setiap strategi pilihan i. Ekuitas Harian, Mingguan, Bulanan, Kinerja Teknis Triwulanan di j. Ekuitas Teknis 5,20,50,100 Hari Bergerak Rata - rata di Indonesia. 2) Visualisasi risiko. Bagan ekuitas individu untuk memvisualisasikan target keuntungan, risiko dan jarak hingga berakhirnya setiap strategi opsi. Misalnya March Bull Put Spread pada SHW di awal Desember memberikan keuntungan 15 pada investasi saat harga ekuitas terus tren dan naik atau berubah tren dan tetap netral. Strategi ini masih bisa di untung bahkan jika saham SHW turun 9. (Visualisasi risiko ditampilkan pada bagan sampel) 3) Strategi opsi statistik pengembalian berkala. Strategi pilihan kembali menguji selama jangka waktu yang dipilih sampai kadaluarsa. (Strategi opsi statistik pengembalian berkala) 4) Titik masuk dan exit strategi sejarah ditampilkan dengan jelas dalam format multi kolom. Masuk dan keluar dari harga ekuitas, target profit aktual profit di dan, jarak ke titik impas, harga askbid, greeks, volatilitas dan masih banyak lagi. Oscreener meningkatkan visibilitas dalam perdagangan dan memungkinkan trader mengelola risiko secara lebih efektif.